Dos empleos. Cobrar el paro si se pierde uno. Documentación en el sepe

Yo tenía dos empleos y he perdido uno. Me reconocen un subsidio compatibilizando un trabajo a tiempo parcial, pero en el Sepe me piden un certificado de empresa de la empresa donde sigo dado de alta. Ellos me dicen que eso no es posible. ¿Cuál de los dos está en lo correcto?