¿Cómo cablear el Termostato COATÍ AF126220?

Hola, tengo una duda con este termostato.

Tiene 3 conexiones: Heat (H), Cool (C) y L (fase)

Me llegan 2 cables, uno azul y uno negro.

Parece que según el manual el H y el C deben juntarse, al neutro (azul). El negro lo he puesto a L. Pero no se enciende.. Y eso que tiene pilas nuevas y la polaridad correcta, y esta encendido en posición invierno-¿Lo he hecho bien? ¿O estará mal el termostato? Gracias!