La macro va aproximada a falta de más referencias... en cada línea aclaro lo que corresponde que coloques.
Entrá al Editor (presionando juntas las teclas Alt y F11), seleccioná con doble clic el objeto HOJA donde tengas tu lista validada (en panel a tu izquierda) y allí copiá esto.
Ajustá lo que haga falta, completá el resto de los valores y llená algunos datos en tu hoja para ver el proceso.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'x Elsamatilde
'controla cambios en col E, a partir de la fila 2
If Target.Column = 5 And Target.Row > 1 Then
'------- Como no hay aclaraciones en la consulta imaginaré que la lista contiene los meses del año
Select Case Target.Value
'según el valor de la lista será el destino. 'ene en Hoja1, feb en Hoja2 y así hasta finalizar
Case Is = "ene"
Target.EntireRow.Copy Destination:=Sheets("Hoja2").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Case Is = "feb"
Target.EntireRow.Copy Destination:=Sheets("Hoja3").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
'--------seguir con el resto de los posibles valores
End Select
End If
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