Ejecutar "x" macro cuando cambia valor"x" columna

Por momentos mencionas celdas y por momento columnas. No me queda claro si la 'macro1' se ejecuta al cambio en cualquier celda de col A, o solo en A1 (aunque tu rutina actual dice E5).
Te dejo algunas pautas, si no resuelven tu problema, escribime con las aclaraciones.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'esta rutina controla contenidos en celdas específicas
If Target.Address(False, False) = "A1"  Then
      If target.value <> 0 Call Macro1
Elseif Target.Address(false, false) = "B40" Then
      If target.value <> 0 Call Macro2
Elseif Target.Address(false, false) = "E5" then
      If target.value <> 0 Call Macro3
Elseif   'repetir para macro4
End If
End Sub

Más o menos, lo de E5 es la la hoja de pruebas que tengo. Se ejecuta al cambio en cualquier celda de col A.
Te has acercado mucho, para lo poco preciso que lo he explicado, lo siento. Seria lo mismo que has puesto, pero que la rutina controle contenidos en columnas.
Saludos

Bien aquí va para col, falta que ajustes tus referencias:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'esta rutina controla contenidos en columnas específicas
'primero omitimos que se ejecute cuando se trata de cambios en las
'2 primeras filas, generalmente de títulos:
If Target.Row < 3 Then exit sub
If Target.Column = 1 Then
      If target.value <> 0 Call Macro1
Elseif Target.Column = 2 Then
      If target.value <> 0 Call Macro2
Elseif Target.Column = 3 then
      If target.value <> 0 Call Macro3
Elseif   'repetir para macro4
End If
End Sub
Sdos
Elsa

Hola Elsa
Esta es la idea, lo de los títulos todo un detallazo.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'esta rutina controla contenidos en columnas específicas
'primero omitimos que se ejecute cuando se trata de cambios en las
'2 primeras filas, generalmente de títulos:
If Target.Row < 5 Then Exit Sub
If Target.Column = 1 Then
      If Target.Value <> 0 Then Call Macro1
ElseIf Target.Column = 3 Then
      If Target.Value <> 0 Then Call Macro2
ElseIf Target.Column = 5 Then
      If Target.Value <> 0 Then Call Macro3
End If
End Sub
He tenido que poner "Then" antes de "Call" para que funcione. Ahora la ejecuta solo que me da un error:
Error '13' en tiempo de ejecución: No coinciden los tipos. Y al depurar me señala "If Target.Value <> 0 Then Call".
Alomejor tiene que ver con la macro?¿Te la pongo (es copiar-pegar entre hojas):
Sub Macro13()
    ActiveSheet.Unprotect
    Range("F5:F117").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Cálculos Mejoras(No tocar)").Select
    Range("B1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    Sheets("Mejoras").Select
    Range("E5:E117").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Cálculos Mejoras(No tocar)").Select
    Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    Sheets("Mejoras").Select
    Range("E5:E117").Select
    Selection.ClearContents
    Range("F5").End(xlDown).Select
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
End Sub
Muchísimas gracias por tu tiempo

Vale, ya se por donde falla la macro...
Me salta este error debido a (por el final de la macro):
    Range("E5:E117").Select
    Selection.ClearContents
Si le digo que borre solo una celda, lo hace, el problema viene cuando se trata de borrar un rango de celdas.
No se como solucionarlo