¿Por qué los iconos del escritorio se cambian?

hola gente la pregunta es la siguiente.. Me pasa a veces que cuando ejecuto un programa.. Al salir del mismo veo en el escritorio otro programa con el mismo icono del ultimo programa que use.. Y no puedo cambiarlo... Ej: tengo el juego "A" y el juego "B" con su icono original cada uno cuando juego al juego "B" y salgo del mismo el juego "A" aparece con el icono del juego "B" o sea que  A Y B pasan a tener el icono del B.. Por que pasa esto