Generar un DataGrid en C# o en VB

Te comento que el data grid por defecto tiene que recibir un data table o un data set como fuente de datos, también podría recibir de otra forma, pero la más simple de introducir datos en un datagrid, es creando un DataTable y llenándolo con las columnas y filas que tu quieras.
Si me comentas un poco sobre si es una aplicación windows o web te podría pasar algún ejemplo de como hacer esto.

Muchas gracias Rodrigo, pero ya lo había conseguido, lo he echo con un datatable, luego le e creado las columnas y finalmente le inserto las filas con la función LoadDataRow que recibe un un array de objetos y ahora se me plantean 2 dudas.
La 1ª es, dicha función tiene un parámetro bool para que cuando le pases una fila que ya existía la sustituya y e probado a meterle dos filas iguales y no se sustituyen, se ponen una tras otra.
La 2ª duda es, que la función que toi utilizando es un poco a modo de "trukillo" pero no creo que se haga así, tra una función importRow que es la más lógica que sea pero hay que meterle como parámetros un Row y e intentado crear Row pero por lo que se ve es abstracta porque no me deja crear instacias de ella. aver si me podrías decir como crear un row a partir de unos valores sueltos procedentes de un form (enteros y strings)
Gracias

Perdón por la demora, te comento un poco sobre como yo lleno las tablas para después llenar el datagrid.
'Generalmente es util crear un dataset
dim dsDatos as new DataSet
'Creo una tabla
dim objTabla as new data.datatable("Datos")
'Creo las columnas
objTabla.Columns.Add("Col1")
objTabla.Columns.Add("Col2")
objTabla.Columns.Add("Col3")
objTabla.Columns.Add("Col4")
'Aumento las filas que deseo
Dim drwFila As Data.DataRow = objTabla.NewRow
drfFila.Item("Col1")="AAA"
drfFila.Item("Col2")="BBB"
drfFila.Item("Col3")="CCC"
drfFila.Item("Col4")="DDD"
'Aumento la Fila a la Tabla
objTabla.Rows.Add(drwFila)
'Aumento la tabla al Dataset
dsDatos.Tables.Add(objTabla)
'Especifico el origen de los datos del grid
grdDatos.DataSource=dsDatos
'Si es Web, sino es implicito
GrdDatos. Databind
Asi deberia funcionar bien, una vez echo esto puedes manejar los datos con mucha facilidad, por ejemplo:
dim drwFilas() as datarow =objTabla.Select("Filtro")
Y obtendras la respuesta de todas la filas que cumplan con ese filtro.
Tambien fijate que puedes poner el tipo de datos que quieres que almacene la columna, al momento de crearla.
Espero te sirva,
Saludos,
Rodrigo
P.D. Si necesitas algo más no dudes en escribirme