CheckBox en datagrid en vb.net 2008

Estimados, buenos dias. Un gran favor tengo un inconveniente al tratar de seleccionar en un datagrid una o varias filas para luego migrarlas. Me explico. Tengo 3 bd de las cuales desde la bd1 paso data a la bd2; en una pequeña aplicacion listo los datos que me jalo el sp desde la bd1 a la bd2, pero ahora intento pasar solo algunas filas que tengo que seleccionar a la bd3, mi idea es con un checkbox en mi datagrid que me permita seleccionar solo las filas a migrar. Por ello la consulta es como puedo agregar a mi datagrid alguna forma de seleccionar las filas y que estas sean pasadas por un sp a la bd3.
por favor estimados su apoyo de siempre.
pd: si fuese posible tambien quiero que mientras se este ejecutando el sp en la aplicacion salga como un progressbar o algun otro objeto que me indique que aun se esta cargando la data.
de ante mano muchisimas gracias