Internet Explorer no me reconoce archivos JPEG

Tengo un portátil con Windows xp y el Internet Explorer 6.0.
La cuestión es que de aquí a un tiempo siempre que quiero bajarme imágenes de internet no me permite guardarlas en formato JPEG sino que directamente me las guarda en BMP (ocupando mucho espacio). También he detectado que al intentar cambiar de fondo de escritorio, cuando pongo una imagen en JPEG automáticamente me sale mensaje de error y se bloquea.
¿A qué puede ser debido esto?

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