He trabajado un día sin firmar contrato. Ahora me dicen que lo firme

Hola, he estado trabajando un día sin contrato porque me dijeron que lo firmaría mas tarde (seria un contrato de formación). El trabajo resultaba ser insufrible y decidí irme.

Ahora 15 días después me llaman y me dicen que vaya a firmar el contrato que tienen mi cheque. (que por cierto me sale mas a cuenta no ir a buscar el cheque, porque me gasto mas en transporte que lo que es el importe)...

Creéis que esta situación es legal??? Que debería hacer, ir a firmarlo?. Siempre había escuchado que era ilegal trabajar sin firmar el contrato.

Gracias...