Cambio de seguro de coche

Buenas tardes, Paco:
En los últimos 2 años tuve mi coche asegurado (todo riesgo con franquicia) con Pelayo. El seguro caduca el 14 de abril y se supone que se renueva de forma automática. De hecho, hoy ya me han cobrado la prima correspondiente a la cobertura abril 2010-2011.
Sin embargo, llevaba varios días pensando en cambiar de compañía por otra con prima más baja y con cobertura similar. Finalmente ayer decidí contratar con Direct seguros y, dentro de mi ignorancia, pensaba que al contratar con otra compañía ellos tramitarían la baja de Pelayo sin que yo tuviera que hacer nada más (tal y como ocurre cuando te cambias de compañía telefónica).
Hoy he hablado con los de Direct seguros y me han dicho que tendría que enviar un fax a Pelayo para comunicar la baja, pero que igual no me devolverían la prima ya que tendría que haberlo hecho con al menos 2 meses de anticipación.
¿Existe alguna solución al respecto? ¿Puedo pedirle a mi banco que devuelva el recibo que me han cobrado? ¿Es posible, como última opción, anular o cancelar el alta que he heho en direct seguros?
Agradezco de antemano su orientación. Disculpe las molestias. Un saludo...