Hay varios tipos de 'lista desplegable' pero siempre está asociada a un rango, por eje los 12 meses del año pueden estar en: M1:M12.
Entonces lo que debes hacer es destinar la primer celda del rango para escribir ese texto, y ahora tu rango asociado a la lista sería: M1:M13
Luego se instruye (y eso dependerá de qué tipo de lista se trate. En este caso parece ser lista validada en celda así que habría que establecer que al activarse la hoja se muestren los valores 'Seleccione' o quizás se te ocurra en otro evento.
Otras opciones menos complicadas sería que el título de la col diga 'Seleccionar Mes' x ej. o un comentario, en fin, opciones no faltan.
Sdos, quedo atenta a tus comentarios.