Descarga de gráficos

No he entendido muy bien tu pregunta.
¿Lo qué te ocurre es que te bajas ficheros en formato Gif y al pasarlos a BMP pierdes la transparencia?
Si es eso, no hay solución. El formato BMP no permite ese tipo de efectos, pero ¿por qué no puedes usar donde sea que lo utilices, los ficheros en formato Gif?
Con Photoshop puedes pasar los ficheros de Gif a PSD que te permite mantener el formato. Mira a ver si así si puedes insertarlos en donde quieras.
En cualquier caso te ruego que me aclares la pregunta un poco más para poder enfocarla con mejor criterio.

Saludos Red, perdona que me haya explicado tan mal. El problema recide en que al bajar las imágenes de las páginas web con el botón derecho del ratón, menú contextual "Guardar imagen como", todas me las ofrece como "untitle.bmp". ¿Comprendes? Es el navegador el que cambia el formato original de las imágenes que bajo.
Entonces, comentaba, que cuando el formato original era un "jpg" no había problema, le vuelves a cambiar el formato y listo, lo malo es cuando quieres bajarte un archivo "gif", que al modificar el formato a bmp pierde las transparencias y los movimientos, ese es mi problema, trabajo mucho con esos gifs.
Intenté instalar una versión más moderna del navegador "IE 6.1" ayer, pero me dijo que la que yo tenía instalada era más reciente, así que sigo sin solucionar el problema.
Gracias por el interés, si sabes algo te estaré esperando.

Bufff lo que me cuentas es rrarro raro rrarro
Verifica lo siguiente:
En Herramientas / Opciones de Internet / Avanzadas
Tienes que tener marcado en el apartado MULTIMEDIA
1)Mostrar imágenes
2)Smart Image Dithering
3)Barra de herramientas de Imágenes activada
Desmarca si esta marcada la opción Mostrar sitios de descarga de imágenes
Después en la pestaña Seguridad, Marca INTERNET y Selecciona Configurar nivel
En El apartado descargas verifica que están activados descarga de ficheros y de fuentes.
Cierra y abre el navegador si has efectuado algún cambio y vuélvelo a abrir. Si sigue fallando haz la siguiente prueba.
Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen, en vez de guardarla selecciona Copiar y pégala en Photoshop, por ejemplo o si no tienes pégala en el Paint a ver como puedes guardarla allí.
Aunque no creo que este sea tu caso, verifica que cuando seleccionas guardar imagen como, en tipo de archivo has seleccionado el formato que quieres.
Para verificar que no te pasa con todas las imágenes, tienes una en formato gif en esta misma página (el logo de la esquina superior izquierda de la pantalla de www.todoexpertos.com) prueba a ver como se te baja de las dos formas y me cuentas.
También me vendría bien saber el sistema operativo, ya que Con Windows 95 y 98 si que he visto problemas parecidos pero con otros sistemas no los he visto nunca.