Duda sobre forma de trabajar de caldera

En mi casa los radiadores o bien tienen válvula termostática o bien están asociados a un termostato independiente (tipo Airzone, un termostato por habitación para tener en cada habitación la temperatura que se quiera), pero no tengo ningún radiador sin controlar y no tengo ningún termostato conectado a la caldera.
Por un lado, me han dicho que ésto puede crear problemas a la caldera (es una Ferroli Pegasus) porque habrá momentos en los que todos los radiadores estén cerrados (cuando en todos los sitios haga más de los 21º a los que están programados) y entonces la bomba de la caldera estará funcionando (al no tener termostato alguno conectado a las clemas que tiene la caldera para ese fin) y, al no bombear agua alguna por no haber demanda desde ningún radiador, estará trabajando en vacío y se estropeará. Me han dicho que deje un radiador siempre demandando (a tope de temperatura) para que recircule por el siempre el agua y la bomba de la caldera no trabaje en vacío.
Pero por otro lado, me han dicho que no hay problema alguno, pues la calefacción se cortará ella sola por temperatura: al no haber demanda, no circula el agua, el agua de la caldera está a la temperatura indicada (la pongo a 70º) y se parará la caldera y la bomba pues no tienen que calentar el agua. Cuando algún radiador demande, el agua empezará a circular y, al perder temperatura por el circuito, llegará al retorno a la caldera más fría y la irá calentando.
¿Quién tiene razón?
Gracias.