Entre Bruto y neto gran diferencia, ¿Qué solución hay?

Cobro 3500 bruto y en neto se quedan 2500, teniendo un irpef de 21%puesto que no tengo niños. En la declaración de la renta nunca me devuelven nada. ¿Hay algunas soluciones para no pagar tanto de impuestos? Me han comentando adquirir a un plan de pensión, ¿cómo funciona?