Comprobar que un dato existe en una hoja de Excel y si no terminar la ejecución de la macro

Estoy haciendo una macro y al parecer todo funciona bien excepto una validación que tengo que hacer al inicio para evitar errores, lo que necesito es comprobar que el dato base entorno al cual gira toda la rutina si existe en la base de datos de donde voy a sacar todos los datos, de no existir la rutina debe terminar y enviar un mensaje indicando que el dato no se encontró.