Demostración de dos martingalas

Demuestra que si se tienen dos martingalas con respecto a la misma filtración:

$$\begin{align}&((X_t,t∈T),(F_n ))\end{align}$$

Y:

$$\begin{align}&((Y_t,t∈T),(F_n ))\end{align}$$

$$\begin{align}&a,b∈T\end{align}$$

y fijos, entonces:

$$\begin{align}&((aX_t+bY_t,t∈T),(F_n ))\end{align}$$

Es una martingala.