Obtención de datos externos en excel

Hola experto, tengo la necesidad de importar datos de una página web pública a Excel, voy a obtener datos externos, busco la página en el explorer que se abre, selecciono los datos, activo las casillas convenientes, elijo el formato, etc e importo. Pues nada no aparecen los datos en mi libro. Sin embargo me indica "importando..."

Puede ser que por algún motivo de seguridad no se permita? Yo creo que el procedimiento lo hago correctamente.

La conexión aparece en la cinta de opciones pero nada más

No se si podríais ayudarme

De antemano muchas gracias