¿Hay algún medio para poner una contraseña en una computadora con el windows millenium?

Esperando y me puedas contestar, solo te escribo para preguntarte que si hay alguna forma de poner alguna contraseña a una computadora en donde no quiero que acceda nadie ya que tengo documentos importantes la computadora tiene windows milenio, solo que tenga una clave en donde yo solamente pueda accesar... Lo he intentado poniendo mi nombre de usuario y clave pero al teclear ESC aun así accedo, y eso no yo quiero que de plano no pueda ni iniciar el windows milenio... Gracias