DataGrid

Si he entendido bien la pregunta, lo que quieres es un grid donde en cada columna se pueda poner un combo. Bien, así a lo pronto no es posible, pero hay dos soluciones.
Comprar un control o buscarlo por la red (tipo sheridan) que te permita hacerlo. Si buscas bien puede que encuentres alguno gratuito y todo.
La segunda opción, que es la que yo utilizo es un poco complicada, pero una vez hecho ya solo es copiar y pegar en los demás, y fundamentalmente es gratis y no cargas el proyecto con más ocx.
Bueno, mi solución consistía en meter un botón en una columna (esto el datagrid normal y corriente te permite hacerlo). Luego hay que programarlo porque por si sólo no hace nada. Lo que tienes que hacer es meter otro grid en otro formulario sin bordes ni nada, dónde sólo quede visible el grid. Este grid lo rellenaras en tiempo de ejecución con lo datos y columnas que quieras (también te puede servir luego para hacer combos normales con múltiples columnas).
Desde el el botón del grid principal abres este nuevo formulario dándole los parámetros adecuados, que serán los datos a mostar por el nuevo grid, el whidth, el top y el left, para posicionarlo y darle el tamaño adecuado, de forma que aparente un combo autentico. Luego en el nuevo grid lo que tienes que hacer es asociarle un código de forma que al pinchar en una fila, meta el valor correspondiente en la celda correspondiente del grid "principal"
Ah! En el botón queda bastante bien ponerle un dibujito en forma de triangulo.
Bueno, a grandes rasgos es así. Es bastante complicado montar todo el rollo, pero creo que merece la pena y es bastante entretenido hacerlo.
Si tienes alguna duda más o no te acabas de aclarar me lo dices.