¿Cómo bloquear SMS entrantes de ciertos números?

Hola. De un tiempo a esta aprte estoy recibiendo mensajes en mi móvil en los que me dan un código para hacer una suscripción a SMS premium. Como no he solicitado estos mensajes, lo he denunciado a la Agencia Española de Protección de Datos. Me han dicho que seguramente alguien está solicitando estas suscripciones desde internet con mi núemro de móvil, y que el mensaje que recibo es legal, porque es para confirmar la suscripción. En mi compañía (Yoigo) me han dicho que me los han bloqueado, pero me siguen llegando. Quisiera saber si es posible bloquear estos SMS con alguna aplicación, o si fuera posible con algún tipo de terminal móvil. Gracias.