¿Cómo programar un combobox?

yo quiero programar un combobox . Pero de SQL Server a visual estudio . Aquí le dejo mi muestra : al hacer clic en cualquier opción del combobox por ejemplo distritos tiene que aparecer en un DATAGRIDVIEW una tabla que esta en SQL . Solo quiero saber eso gracias . Espero su RESPUESTA

ATENTAMENTE : Bryan Che