Varias selecciones en un combobox1 mostrando resultados dependiendo d la selección en otro combobox2

Hola buen día... Esperando poder contar con su ayuda les agradezco de antemano.

Mi duda es como hacer que en solo 2 combobox (que están enlazados a una base de datos en sql server 2012) me cargue y me de opciones de búsqueda en la BD y que al seleccionar en el combobox1 el país mexico con resultados cargados de la tabla países por ejemplo, este asu vez me cargue en un combobox2 las ciudades que están almacenadas en mi tabla de ciudades en sql server y que al seleccionar en el combobox1 otro país como EU me cargue en el mismo combobox2 las ciudades de este y así sucesivamente...también que me cargue en un label la capital de esta ciudad dependiendo de la seleccion sin tener un limite de países agregados ya que la cantidad dependerá de los países que se agreguen después y no se sabría cual es la cantidad de datos.

Lo he intentado con arreglos pero en lo que hice afuerzas tengo que hacer un arreglo por cada selleccion y eso me dice que afuerzas tengo que ingresar los datos yo y hacer un arreglo por cada uno y yo quisiera que automáticamente me diera las opciones de selección.

No se si importe que los datos se me guarden en una misma tabla los nombres de los países y que estén juntos en la columna de nombres.