Función reemplazar en lenguaje SQL ¿?

Tengo una tabla de empleados con datos personales: nombre, apellidos, nif, localidad de trabajo y provincia (etc). El problema es que tengo registros con el campo de provincia igual que el de localidad, cuando en realidad no son iguales. Ejemplo: Localidad Las Rozas y Provincia Las Rozas, cuando la Provincia debería ser Madrid

¿Como podría hacer que en el campo provincia me apareciese el valor correcto? Es decir, que me transformase la localidad que aparece en dicho en campo en el valor de la provincia correcta y de una tacada. Teniendo en cuenta que son localidades distintas y provincias distintas.

Muchas gracias y un saludo