¿Cómo hago una marquesina con Java?

En efecto lo que tienen las applets de java es que funcionan en todas las plataformas y en cualquier navegador (opera, explorer, netscape...). Para hacer un applet necesitas antes descargarte el jdk de java de la página de sun (la empresa que creó java), http://java.sun.com . Normalmente lo verás a la derecha de la página, y hoy por hoy está por la versión 1.4 . Una vez descargado e instalado, tienes que programar tu applet utilizando las funcionalidades que te da tanto la clase applet (del paquete java. Applet) como todas las clases gráficas del paquete java. Awt . Si quieres ver ejemplos de applets, entra en http://java.sun.com/jdc y hay un apartado de ejemplos donde podrás ver pequeñas applets hechas con el código disponible. Realmente no es fácil programar un applet si no sabías nada de esto, así que te recomendaría algún libro ("Cómo programar en java" de Deitel&Deitel) para que te documentases desde 0 en applets, y algún tutorial de internet, que puedes encontrar tanto en la página de sun como en páginas como http://www.programacion.com . Si quieres intentar buscar algo hecho, en http://java.isavvix.com hay un apartado llamado "code share" donde la gente ha metido sus propios programas y puede que haya algo que te pueda servir.
Espero que esto te haya ayudado a comprender algo más las applets, si tienes alguna duda más o quieres más información no dudes en preguntar.

Aquí tienes el link a un Marque, desarrollado en Java, para Web Sites.
http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=2398&lngWId=2
Te puedes bajar el código, inclusive.
Ahora, te hago una sugerencia. Intenta hacerlo con Macromedia Flash. Es menos pesado de cargar y más fácil de construir.