¿Qué he de saber cuando vaya a la óptica para comprarme lentillas de color azul?

Si vas a una óptica con un mínimo de profesionalidad, te van a tratar estupendamente y te explicarán todas las posibilidades, pero te adelanto:
Las lentillas las hay blandas y duras.
Las duras son más incómodas pero a cambio permiten una mayor agudeza visual en miopías altas y requieren menos mantenimiento.
Las blandas las hay convencionales y desechables. Las convencionales duran varios años, dependiendo de como se cuiden. Las desechables las tienes desde 1 día a trimestrales. Las ventajas de las desechables es que requieren menor mantenimiento, o ninguno en el caso de las diarias (las usas un día y las tiras), aunque salen un poco más caras que las convencionales.
Dentro de las blandas existen diferentes materiales, HEMA, HSi, etc. Cada cual tiene sus ventajas e inconvenientes. Déjate recomendar por tu contactólogo.
Las de colores selen ser blandas, y existen diferentes tipos de coloreados, según pretendas un color más natural o más llamativo. Ojo a las azules, que suelen ser mucho más naturales el color gris que el azul. Los ojos que llamamos azules, en realidad son grises.
En cuanto a marcas, deja que decida el contactólogo. "Cada maestrillo tiene su librillo", y una vez que le coges el truco a una marca, sueles trabajar con ella muy a gusto. Las diferentes marcas suelen tener productos muy similares.