¿En qué orden comenzar a leer a Nietzsche?

Sí, has empezado por el más denso. Una buena recomendación sería Ecce homo. Cómo se llega a ser lo que se es. Es de las últimas obras que escribió y es autobiográfica. El filósofo se revela a él mismo, para explicar la fuente de su pensamiento.

No es el único caso en que empezar por el final es bueno. Estas obras suelen ser una reflexión madura y objetiva de lo anterior incluso pueden contener una visión crítica de lo que era el propósito en su obra y que no se ha logrado. A esas alturas, entiendo que se anhela más el sentido de la obra que el éxito. Si toda la vida ha sido importante la búsqueda de la verdad, ahora más y cuanto más claro se diga mejor.