Como puedo convertir .exe a mp4 o mpg

Puedes probar estos dos conversores, el primero creo que sólo será aplicable si el archivo .exe es en realidad un Flash (en tal caso convertirá el .exe a .swf), el segundo programa creo que pasa directamente el archivo .exe a video formáto .avi.

http://www.softpedia.com/get/Internet/WEB-Design/Flash/Exe2Swf.shtml 

http://www.wiagra.com/freeware/exe2avi.exe 

Utilizando el primer programa, tras la conversión necesitarás pasar el archivo .swf que obtendrás, a .avi o a un formato de video normal, puedes hacerlo con un tercer programa, por ejemplo uno de estos dos

http://www.apowersoft.es/convertir-swf-en-avi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=mQrThRbBlM4 

No existen videos que tengan extension EXE.

Los exe son extensiones reservadas para programas (software). No existe programa que 'convierta' un EXE a un video. Simplemente no funcionará, ni tomará en cuenta. Saldrá un mensaje de error.

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Suponiendo en verdad sea un EXE...

1. Es posible tu profesor haya empaquetado el video usando un programa llamado winrar.
De ser así, posiblemente no necesites el winrar para abrirlo. Bastará con hacerle 2 clicks para hacerlo funcionar. Es decir, que descargue el video en tu computadora, en cualquier parte donde tu le digas.

2. Es parte de un programa que ejectuca el video automaticamente al hacerle 2 click.

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RESUMEN:

Dale 2 clicks al programa y comenta qué ocurre.

Pues, muy raro videos con extensión .exe, ¿no será que estará comprimido el video?

Son muy raros los vídeos con extensión .exe, prueba a borrar la extensión .exe y sustituirla por .avi en muchos casos funciona ;)

Puedes utilizar un capturador de pantalla para grabarlo de nuevo. Lo único malo es que tendrías que reproducir todos los vídeos uno a uno.

Yo generalmente utilizo éste (es online, me ha dado siempre muy buen resultado, aunque pone una pequeña marca en la esquina de la pantalla) http://www.screencast-o-matic.com/

De todos modos puedes tratar de convertirlo con cualquier herramienta de conversión, a ver si cuela y te lo convierte (aunque siendo un ejecutable es complicado). Como herramienta de conversión suelo utilizar "Any Video Converter" http://www.any-video-converter.com/avc-ultimate.exe (bastante bueno)