He buscado y encontrado esto:
Cierre Outlook 2002, si está en ejecución.
Haga clic en el botón Inicio de Windows y, a continuación, en Ejecutar.
En el cuadro Abrir, escriba regedit y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Busque la siguiente clave del Registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
En el menú Edición, seleccione Nuevo y haga clic en Valor alfanumérico.
Escriba el siguiente nombre para el nuevo valor:
Level1Remove
Presione ENTRAR.
Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el nombre del nuevo valor y, a continuación, haga clic en Modificar.
Escriba la extensión del tipo de archivo que desea poder ver en Outlook 2002, según se indica a continuación:
.exe
Si desea especificar varios tipos de archivo, utilice el siguiente formato:
.exe;.com
Cuando termine, haga clic en Aceptar.
Salga del Editor del Registro.
Esto lo saque del qrticulo de microsoft: 290497
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://www.microsoft.com/intlkb/spain/e290/4/97.aspComo ahí podrás leer te recomienda que antes de cambiar lo del registro, mejor explores el pedirle a tus contactos que no te envíen archivo EXE, sino que sean WIP o que simplemente le quiten la extensión y tu cuando los recibas, se la pones de nuevo, créeme eso no afecta para nada al archivo, solo estas cambiando su apariencia, en lo personal, esta ultima opción se me hace ideal, aunque todo dependerá de tus necesidades
No me comentas si estas dentro de una red con servicio de correo administrado por MS Exchange, si es así, como lo puedes leer en el articulo, también tienes que consultar con quien administra dicho servidor, porque tal vez el ha editado esta política, aun si este es el caso, el truquito de renombrar los archivos te servirá de mucho