Macro que cree boton en otra hoja y efectue acción

HOla. Mediante una macro en Excel, genero un nuevo libro con varias hojas e importo los datos a cada hoja.  Tambien genero una hoja de "indices" con un boton para ir a cada una de ellas.   ¿ como puedo hacer que el botón de la hoja de indices me lleve a cada subhoja ?
El problema es que la macro inicial genera el botón , pero no se como pasarle codigo para que cuando se pulse, actue.
Muchas gracias por vuestro saber.
Nacho.
 
 

Gracias Elsa por tu rapida respuesta.
La linea que tengo en el libro inicial (LIBRO_INICIAL) es
' generar nuevo libro  ----  Workbook.Add
' genero nuevas hojas e introduzco en cada una datos ----  
' genero boton en nueva hoja
ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.CommandButton.1", Link:=False _
, DisplayAsIcon:=False, Left:=243, Top:=396, Width:=62.25, Height:= _
61.5).Select
Le he puesto debajo lo que me dices
Selection.OnAction = "macro1"
Y he creado ese modulo en el libro (LIBRO_INICIAL). Cuando dices crear el modulo en el libro donde está el botón me imagino que te refieres al LIBRO_GENERADO a partir de LIBRO_INICIAL. (WorkBook.add). Pero al ser un libro nuevo, ¿como introduzco el modulo allí ?
Gracias por tu paciencia, es que estoy empezando en esto...
Nacho.