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En respuesta a tu pregunta te puedo decir que depende del navegador.
Ahora cuando haces doble click sobe un archivo .doc el archivo si se te ha
bajado a tu navegador y de hecho lo tienes en un directorio temporal, aunque
bastaría con salvarlo desde MS Word. De todas formas si lo que quieres es
guardarlo directamente, entonces en las opciones del navegador tienes que
configurar esta la casilla que siempre pregunte "si quieres guardar el
archivo". Así luego podrás utilizarlo en lugar de abrirlo directamente, que
será como probablemente lo tengas ahora.
Ten en cuenta que la casilla de verificación Preguntar siempre antes de
abrir este tipo de archivo no está disponible para algunos tipos de
archivos, como los archivos con las extensiones .exe o .com que ejecutan
programas o comandos. Cuando esta casilla de verificación no está
disponible, siempre se preguntará antes de abrir ese tipo de archivo.
Carlos