A ver, es muy sencillo. Primero debería instalar un software para convertir los ficheros .wav (que se encuentran en el cd) a ficheros .mp3, que son los que reproducir tu reproductor.
Entonces para ello, bájate el programa CDex (gratuito y libre) de la página:
http://sourceforge.net/projects/cdexos/
(Sigue las instrucciones que digan download y luego elige la versión para Windows)
Luego introduce el CD en el lector e inicia el programa.
Dale a F9 y se convertirán todas las canciones que incluya el cd a mp3 y se guardarán en la carpeta: de mis documentos --> my music --> cddb
Abre dicha carpeta y la carpeta que contiene el mp3 que accedes a través de ella por Mi PC --> "Disco extraíble) o similar. Pasa las canciones como cualquier archivo normal como lo sueles hacer: mediante un programa, con copiar-pegar o arrastrando entre ventanas.
Si tienes alguna duda, avísame y no te olvides de valorarme!