Icono en direccion web

Mi consulta es la siguiente he visto ultimamente que en la mayoria de los sitios web que uno entra a la izquierda de las dirección web aparece un icono con el logo de la empresa o la pagina web en la que estas, tambien cuando usas varias pestañas en el navegdor en cada pestaña aparece el icono a la izquierda del titulo del sitio web.
Quiero que me digas como se hace para implementarlo en mis siitios web.
Desde ya muchas gracias

Te agradesco un monton, la pagina para crear el favicon es fantastica