¿Pierdo el paro si me voy?

El paro es como un seguro que se presta a los trabajadores que pierden su trabajo contra su voluntad. Si un trabajador abandona voluntariamente el trabajo, es que renuncia a trabajar pudiendo hacerlo y por lo tanto, no tiene derecho a cobrar la prestación.
Ahora bien, lo que tiene acumulado no se pierde. Si consigues otro trabajo, aunque sea de un mes y no te renuevan el contrato, tienes derecho a la percepción por la acumulación cotizada, aunque si la base es menor, cobrarías menos.
La única forma de arreglarlo es hablando con la empresa y que te despidan de forma improcedente (un despido procedente, salvo por causas económicas, no da derecho a prestación), o bien conseguir otro trabajo en otra empresa con duración determinada que cuando se termine, te dé derecho a cobrarlo.

Entonces seria pactar con la empresa un despido improcedente sin finiquito, ¿no?
Mi intención es hacerme autónoma, ¿si quisiera pedir el paro anticipado (el 40% creo )que tendría que hacer primero? ¿Darme de alta en el paro? ¿Y luego de autónoma y seguidamente pedir el adelanto? ¿O primero hacerme autónoma? Gracias de nuevo

Tienes que poner un finiquito, aunque sea por la cantidad mínima y pactes que no lo vas a cobrar, de lo contrario, el INEM no tragaría (se daría cuenta).
Ellos pueden hacer un talón al portador y cobrarlo en efectivo.
Para poder pedir el par anticipado, primero tienes que estar de alta como desempleada. Luego, vas a la oficina de empleo que te corresponda, dices que quieres montar un negocio y que desearías cobrar el paro de una vez para poder establecerte. Ellos te proporcionarán toda la información y los impresos que debes rellenar.
Aparte de esto, te aconsejo también que vayas a la Cámara de Comercio de tu provincia e infórmate de todas las ayudas disponibles para la actividad que quieres hacer y todos los trámites que tendrás que llevar a cabo.
Las cámaras disponen de un centro de ayuda para nuevos emprendedores que funciona francamente bien, aconsejan lo mejor en cada caso y si hay subvenciones, te ayudan en su tramitación.